12月17日下午，澳大利亚莫纳什大学的Paresh Kumar Narayan教授应邀为我院本科生、研究生及部分参会教师作了题为“Structural Breaks in Interactive Effects Panels and the Stock Market Reaction to COVID-19”的主题报告，报告会由会计学院副院长沈永建教授主持。讲座开始之前，沈永建副院长首先对参会者表示欢迎，并介绍了会计学院的发展历史及今后的发展目标，随后向参会者简要介绍了Paresh Kumar Narayan教授的基本情况，并预祝本次会议能够圆满举行。
Paresh Kumar Narayan教授分享了其对“交互效应面板数据模型中的结构性断裂以及股票市场对新冠疫情的反应”的研究成果，主要包括动因分析、主要贡献、模型设定、回归分析以及结论等内容，最终找到疫情爆发后世界股票市场稳定的时间范围（估计在2020年3月30日到2020年4月5日）、确定break date的置信区间以及进行结构变动测试，并找到股票市场稳定背后的政策原因。
随后，我院参会师生向Paresh Kumar Narayan教授提出了“为什么会想到这个模型设定？”、“鉴于2021年新冠疫情依旧的情况，为什么研究数据没有包括2021年数据？”以及“为什么面板数据中的时间以周数（week）而非年份（year）计量？”等多个问题，Paresh Kumar Narayan教授逐一进行了详细解答。报告会后，会计系系主任谭文浩对此次报告作了简要总结。此次讲座得到了参会师生们的一致好评。
